為了TVBS台內大戲「衝上雲霄」特地由內地趕回來的吳鎮宇，接受TVBS主播陳雅琳的專訪中，暢談他的演藝生涯，演多了反派角色，自認自己深情戲演的才好的吳鎮宇，受不了人家將他定型，因此在獲得金馬獎之後接演這部「衝上雲霄」，還因此拿下香港的平均收視第一，TVBS總經理李濤還特地讓出「2100全民開講」半小時，讓吳鎮宇直呼：「壓力好大！」。
吳鎮宇戲中飾演機師，留著一個兩邊削平只有頭頂上有頭髮的飛機頭，其實自己很不喜歡這髮型，真是搞不懂為何引起香港女性的喜愛？對於他在劇中飾演的木訥機師，卻和女主角在義大利、澳洲、日本等優美風景擦身而過的邂逅，讓很多觀眾嚮往，吳鎮宇笑說：「完全都是被浪漫的感覺給矇蔽了，其實這個角色太追求完美，不懂的和人相處，而且第一集就是一夜情，這應該不是件好事情吧！」
個性外冷內熱的他，演多了殺人不眨眼的反派，入戲太深的結果，導致每次上街買東西也是一副凶神惡煞的樣子，嚇壞了攤販，所以現在反而偏愛那種有一點點邪惡的角色，擁有很大的空間發揮演技。
很奇妙的是，吳鎮宇小學唸佛教小學，到了中學居然跑去唸天主教學校，因此他也會唸佛經，當然也讀聖經，不過自覺得自己適合佛教，這次來台，愛看書的他還特地跑到誠品書店去，盡情享受那種不會沉浸在書堆裡的感受。
和新加坡籍的太太相戀四年步入禮堂的吳鎮宇，疼愛嬌妻的他這次來台灣還特地把老婆帶在身邊，他說：「私底下總是希望能夠多點時間和老婆相處，被她照顧。」
