選擇權逆市場走勢　交易人應有風險意識

發佈時間：2018/02/14 18:22
最後更新時間：2018/02/14 18:22

圖／中央社

2月6日全球股災致選擇權價格出現逆市場走勢，引發市場熱烈討論，期貨公會表示，市場價格形成要素多樣且隨機，交易人應有風險管理意識。

期貨公會指出，國際上期貨交易都是採逐日結算制度，即期貨交易所每日發布結算價格，就交易人未沖銷的部位計算當日浮動損益，並就損失金額自交易人帳戶直接撥轉。

若投資人持續損失，致「風險指標」低於開戶時的約定比率，期貨商將以整戶清算的方式執行砍倉。

期貨公會表示，期貨商採行整戶清算的方式進行全數砍倉，是因為期貨商在執行砍倉時，無法預期未來行情走勢如何，不存在「對交易人最有利的方式」的觀念。

期貨公會指出，期貨交易為零和遊戲，且具逐日洗價的特性，交易結算機制與現貨不同，市場價格形成的要素多樣且隨機，只有期貨商與交易人攜手合作，瞭解風險、管理風險，才能創造雙贏。（中央社）

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