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作空大跌卻慘賠 交易人盼建立退單機制


發佈時間:2018/04/11 14:10
最後更新時間:2018/04/11 14:10
圖/中央社 作空大跌卻慘賠 交易人盼建立退單機制
圖/中央社

台股2月6日狂跌逾500點,做空台股選擇權交易人卻慘賠,律師劉作時今天代表「期權受害自救會」發言表示,台股大跌選擇權卻逆勢漲停,就算沒有完整退單機制,也該有半套機制。

劉作時指出,依現行期貨交易制度,選擇權風險指標維持率為25%,低於25%就要補繳保證金。2月6日台股重挫逾500點,台股選擇權卻高掛漲停,造成做空交易人風險指標維持率低於25%,須補大量保證金,期貨商幫交易人強制平倉,讓市場價格更顯嚴重扭曲。

 

劉作時今天在金融監督管理委員會證券期貨局陳情,接受中央社採訪時指出,台股大跌,台股選擇權卻大漲,而且直接漲停,造成交易人保證金不足,被期貨商強制平倉,賣在最差價位。因選擇權市場8時45分開盤,交易人只有2分鐘可以補保證金,該如何補錢?恐怕就算是人類極限也辦不到。

他強調,現行台股選擇權遇到價格嚴重背離時,沒有退單機制,雖然台灣期貨交易所正在研議機制,但對2月6日做空選擇權的交易人而言,已造成傷害。

他建議,若無法及時推出選擇權退單機制,可以先推出半套退單機制,例如台股大跌,台股選擇權卻逆勢上漲,當漲幅達半跟停板即自動退單。印度、韓國選擇權市場都有退單機制,雖然不是完善的機制,但先做半套也比不做好。

今天上百位期權交易人集結在證期局前,抗議主管機關多次與期交所、期貨商開會,卻不願意花點時間聽受害人陳情。(中央社)

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